再平衡偏離率如何計算?在哪看?

偏離率,是每一檔投資標的最初比例與目前比例差額的絕對值。

舉例來說,當我們有 4 個標的,美國、國際、美債、國際債。

以美國股市為例,當目前最新比例 30 %比最初目標比例 25 %多,代表偏離變多 5 %(30%-25%=5%)。

如果比較少,如國際股市,當目前最新比例 18 %比最初目標比例 25 %少,代表偏離變-7%(18%-25%=-7%)。

將每一個ETF的偏離率加總起來後,將得到投資組合總偏離率。

偏離率在哪看?

投資組合偏離率,可以在計畫中的投資組合查詢。

有關﹝再平衡﹞、﹝偏離率﹞的說明,可以參考《阿爾發再平衡介紹-Alpha’s Portfolio Rebalancing》,有詳細說明,歡迎你閱讀。


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